Форму "am" мы выбрать не можем, т.к. она сочетается только с местоимением "I" (я).
Форму "are" мы тоже выбрать не можем, т.к. она предназначена только для местоимений во множественном числе, к которым относятся "we" (мы), "they" (они) и "you", которое в английском языке всегда стоит во множественном числе, хотя на русский может переводится как как в единственном числе - "ты" / "Вы", так и во множественном числе - "вы". Например:
I am from Mexico.
You are from Mexico.
We are from Mexico.
They are from Mexico.
Поэтому с местоимением в единственном числе "he" может сочетаться только форма "is", т.е. He is from Mexico.